Azure Data Studio をインストールには、次のサイトから入手する。
Azure Data Studio のダウンロードとインストール - Azure Data Studio | Microsoft Docs
単体インストールとは別に、SQL Server Management Studio をインストールすると、一緒に付いてくるようだ。
SQL Server Management Studio (SSMS) のダウンロード - SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft Docs